WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 

«Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова© УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ Постановка проблемы. Одним из условий ...»

УДК 336.71:330.131.7

И.Н. Кулинич, Черноморский филиал

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова©

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ

Постановка проблемы. Одним из условий жизнеспособности национальной

экономики без преувеличения можно назвать нормальное и стабильное функционирование банков и кредитно-финансовой системы в целом. От устойчивости банковской системы в значительной мере зависит защищенность и стабильность национальной валюты, эффективное функционирование государственного механизма, укрепление его суверенитета .

Цель статьи – рассмотреть управление рисками как составляющую процесса эффективного управления банком .

Изложение основного материала. Банковская деятельность, по сути, является деятельностью достаточно рискованной. Применительно к банковской деятельности суть понятия “риск” рассматривается, во-первых, с позиций финансовых результатов коммерческой деятельности, т.е. риск – это опасность или возможность потерь при наступлении некоторых нежелательных событий, размер возможного убытка, риск потери дохода. Соответственно банковский риск

– это угроза потери банком части своих ресурсов, недополучение доходов, осуществление дополнительных непредвиденных расходов в результате проведения некоторых финансовых операций .



Второе направление объединяет попытки измерения риска с помощью теории вероятностей, риск рассматривается как отклонение фактически установленных данных от среднего уровня или альтернативного значения оцениваемого признака, возможность отклонения каких-либо величин от определенных ожидаемых значений. В этом случае банковский риск – ситуативная характеристика деятельности банка, которая отображает неопределенность ее будущего состояния и возможные неблагоприятные последствия .

Для текущего состояния экономики характерны такие черты, как нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающаяся конкуренция, опережающие темпы развития техники и технологии, изменения валютных курсов, инфляция, непостоянство законодательной базы, а также многие другие факторы, при которых не представляется возможным гарантировать успех ни одной коммерческой операции. Следовательно, умение осуществлять оценку, прогнозирование и управление рисками становится достаточно важным условием нормального функционирования и развития банка .

В теории и практике современного менеджмента сформировалось принципиально новое направление, изучающее вопросы управления рисками .

Указанное направление научного менеджмента большинство исследователей обозначает термином “риск-менеджмент” .

© И.Н. Кулинич, 2007 Однако, несмотря на наличие большого количества работ в рамках данной тематики, следует отметить, что имеющиеся в этой сфере теоретические знания и практические наработки несколько разрознены и не систематизированы, не всегда учитывают особенности этапа переходной экономики и зачастую рассматривают проблемы управления рисками обособлено от процесса управления банком .

В самом общем виде процесс управления рисками подразумевает:

идентификацию рисков: формирование перечня и классификации рисков и критериев рисковых ситуаций;

оценку рисков: качественную или количественную оценку вероятности и влияния рисковых ситуаций; определение порядка (очередности) возникновения и разрешения рисковых ситуаций;





разработку мер по управлению рисками – альтернатив для снижения последствий проявления (реализации) рисковых ситуаций;

реализацию мер по управлению рисками: снижению последствий рисковых ситуаций; оценке результатов; оформлению документации (базы данных) .

Оценка риска может осуществляться на основе использования прямых и косвенных показателей. Часто прямыми показателями риска являются индексы роста основных экономических параметров (например, величина чистой прибыли и др.) .

Косвенные показатели риска используют в том случае, когда невозможно получить значения прямых показателей или для проверки достоверности значений прямых показателей. Косвенные показатели служат основой для сравнения при использовании методов аналогии или методов сценариев в управлении рисками. Они рассчитываются на основе прямых показателей по специальным методикам и поэтому редко применяются для интерактивного управления рисками и чаще всего включаются в аналитические модели на стадии идентификации рисков. Это ограничение объясняется относительными, многофакторными, не позволяющими определить действительный источник риска характеристиками .

Так, например, к числу косвенных показателей инвестиционного риска относятся характеристики качественного состояния капитала (интенсивность оборота активов, соотношение заемных и собственных средств, ликвидность активов и др.) .

Критерии риска строятся на основе прямых и косвенных показателей, значения которых анализируются по специальным методикам, позволяющим не только определить характеристики рисковых ситуаций, но и нивелировать причины их возникновения .

Успешное развитие современной кредитной организации основывается на выборе правильной стратегии, рациональном рыночном позиционировании и построении эффективной системы финансового менеджмента. Условно развитие риск-менеджмента в банке можно разделить на два этапа. На первом этапе основное направление в анализе рисков предполагает оценку риска текущей деятельности. На втором этапе при достижении кредитной организацией более высокого уровня развития, помимо оперативного анализа рисков в рамках системы финансового менеджмента, осуществляется исследование риска, сопутствующего процессу потенциального развития .

Наличие в банке эффективных процедур и действенных механизмов управления уровнем риска и умение его правильно оценивать повышает общую рентабельность и устойчивость бизнеса, а также минимизирует размеры потенциальных убытков. Целью существующих методик риск-менеджмента является минимизация допустимого уровня риска, позволяющая ограничить возможные убытки .

Финансовый менеджмент в сочетании с гибкой маркетинговой политикой являются основными инструментами, позволяющими осуществлять оперативное управление бизнесом.

Структуру основных элементов финансового менеджмента можно представить следующим образом:

построение прогнозных балансов, финансовых планов и бюджетов;

формирование оптимальной структуры активов и пассивов;

управление рисками; корректировка ценовой политики и управление себестоимостью .

Выводы. Эффективное сочетание данных базовых элементов финансового менеджмента в процессе управления финансами дает возможность не только максимизировать получаемые банком доходы, но и получать ощутимые конкурентные преимущества. Все структурные элементы принципиально важны для текущей деятельности, однако функционирование кредитной организации в условиях высококонкурентной среды выдвигает на первый план систему управления рисками .

Совершенствование процесса управления рисками является достаточно актуальным в настоящее время, так как большинство банков перешло от решения вопросов, связанных с проблемой выживания, к решению вопросов по развитию бизнеса, расширения инфраструктуры, создания новых банковских продуктов .

Список литературы

1. Аналiз банківської дiяльностi: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, I.М .

Парасiй-Вергуненко та ін. / За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с .

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996 .

3. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224 с .

4. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – Гардарики, 2005. – 285 с .

5. Банковское дело: Учебник / Под ред.: Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с .

6. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. Система страхования банковских рисков. – М.: ООО “Издательство Элит”, 2003. – 288 с .

7. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 380 с .

8. Управление рисками. Джеймс Пикфорд: Пер. с англ. О.Н. Матвеевой. – М.: Вершина, 2004 .

– 352 с .

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2006. – 292 с .

10. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке: Учеб. пособие для вузов. – М.:

Издательство “Консалтбанкир”, 2006. – 320 с .

Получена 02.11.2006 Кулинич, И.Н. Управление рисками как составляющая процесса эффективного управления банков [Текст] / И.Н. Кулинич // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України:

Похожие работы:

«Эту книгу хорошо дополняют: Как преодолеть "нет" Уильям Юри Переговоры без поражения Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс Паттон Успешные переговоры Стюарт Даймонд http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/spasti_zalozhnika/ George Kohlrieser Hostage at the...»

«A/HRC/WG.6/9/JAM/1 Организация Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Distr.: General 20 August 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Девятая сессия Женева, 112 ноября 2010 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом...»

«Маргарет Марк возглавляет консалтинговую фирму "Margaret Mark Strategic Insight", специализирующуюся на инновационных способах развития, внедрения и оценки стратегических направлений бизнеса и бренд...»

«A/RES/55/106 Организация Объединенных Наций Distr.: General Генеральная Ассамблея 14 March 2001 Пятьдесят пятая сессия Пункт 114 b повестки дня Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Третьего комитета (A/55/602/Add.2)] 55/106. Права человека...»

«УДК 339.1(075.8) ББК 65.422я7 МИНОБРНАУКИ РОССИИ У 91 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА" (ФГБОУ ВО "ПВГУС") Кафедра "...»

«МИ1 |1 С 1 Т.РС Т В О 0 Н РА 3 0 В А 1 1ИЯ И 11АУКИ Р О С С И Й С К О Й ФНДНРА11ИИ Ф Г Б О У В О " ( Т У имени 11. Чернышевского".1 ) KOI Iо м 11ч ее к и й фа ку. i ь те i •./2016 г. Рабочая программа дисциплины ЭКО Н О М И Ч ЕС КА Я ТЕОРИЯ КО НТРАКТО В 1Управление подготовки 38.03.01 "Экономика" 11рофиль под...»

«ПОПОВА Инна Викторовна ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА) Специальность 08.00.05 — "Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг" АВТОРЕФЕРАТ диссертации на сои...»

«РАШИДИ МАНИЖЭ ГУСЕИНОВНА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) слециалъность: 08.00.01 политическая экономия АВТОРЕФЕРАТ диссерта...»






 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.