WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 603155, г. Н.Новгород, ул. Б. Печерская, д. 25/12, к. 411 Рабочий телефон: +7 – 8314169548 E-mail: ...»

Лакшина Валерия Владимировна

Апрель 2017

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

603155, г. Н.Новгород,

ул. Б. Печерская, д. 25/12, к. 411

Рабочий телефон: +7 – 8314169548

E-mail: vlakshina@hse.ru

Личная страница: https://www.hse.ru/staff/lakshinav

Опыт работы

Старший преподаватель, кафедра математической экономики, факультет экономики, НИУ

ВШЭ - Нижний Новгород, 2016 – настоящее время. Преподаваемые дисциплины:

эконометрика I, макроэкономика I, анализ временных рядов .

Преподаватель, кафедра математической экономики, факультет экономики, НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 2013 – 2016. Преподаваемые дисциплины: микроэкономика I, эконометрика I, теория игр .

Ассистент кафедры, кафедра математической экономики, факультет экономики, НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 2012 – 2013. Преподаваемые дисциплины: микроэкономика I .

Стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории Количественного анализа и моделирования экономики НИУ ВШЭ Нижний Новгород, проект «Модели финансовой экономики и их эмпирическое оценивание», 2010 г .

Научные интересы Финансовая эконометрика, моделирование временных рядов, многомерные модели волатильности, пространственная эконометрика, модели стохастической волатильности .

Образование 2016 - н.в. Аспирантура НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, специальность «08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики», тема диссертации «Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов», научный руководитель д.ф.-м.н., профессор, зав. каф .

математической экономики Силаев А.М .

Курс повышения квалификации "Модели временных рядов и их приложение 09.2016 для анализа различных социально-экономических процессов", Цыплаков А .

А. (НГУ), Нижний Новгород, Россия .

Школа по стохастике и финансовой математике, Сочи, Россия .

09.2015 Курс «Financial Econometrics and Finance Markets» в рамках 9-ая летней 08.2014 школы по экономике и эконометрике, Университет Крита, Ретимно, Греция .

Программа «Математические методы анализа экономики», НИУ ВШЭ 2012-2014 Нижний Новгород, магистр экономики, с отличием .

Курс повышения квалификации «Прикладные вопросы эконометрики», 03.2013 Российская экономическая школа, получено удостоверение государственного образца .

Курс повышения квалификации «Продвинутая эконометрика по анализу 09.2012 временных рядов», Российская экономическая школа, получено удостоверение государственного образца .

Программа «Математические методы в экономике», НИУ ВШЭ Нижний 2008-2012 Новгород, бакалавр экономики, с отличием .

Публикации

1. Lakshina V. V., Silaev A. M. Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or

which model creates better forecasts? // Economics Bulletin. 2016. Vol. 36. No. 4. P. 2368Matsuk Z., Deari F., Lakshina V. V. Portfolio Optimization using the GO-GARCH model:

Evidence from Ukrainian Stock Exchange // Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 160. No. 7-8 .

P. 116-120 .

3. Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е. Using Emotional Markers’ Frequencies in Stock Market ARMAX-GARCH Model, in: Proceedings of the Third Workshop on Experimental

Economics and Machine Learning (EEML 2016), Moscow, Russia, July 18, 2016 / Науч. ред.:

R. Tagiew, D. I. Ignatov, A. Hilbert, R. Delhibabu. Vol. 1627. Aachen : CEUR Workshop Proceedings, 2016. Ch. 6. P. 61-72 .





4. Лакшина В. В. Выбор модели для расчета динамического коэффициента хеджирования // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 701-711 .

5. Лакшина В. В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 1. С. 156-174 .

6. Кочеткова Е. А., Лакшина В. В., Летюхин И. Д. Экономическая история и междисциплинарность // Вопросы экономики. 2015. № 11. С. 156-159 .

7. Lakshina V.V. Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or Which model makes better forecasts? / Working papers by Series FE "Financial Economics" / 10.2014. NRU Higher School of Economics, 2014. — 24 P .

8. Лакшина В.В. Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности // Прикладная эконометрика. Т. 36 .

№ 4. С. 61-78 .

9. Лакшина В.В. Многомерные модели волатильности для расчета коэффициента хеджирования на российском фондовом рынке // В кн.: Труды X Международной конференции «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» / Отв. ред.: С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. М.: ЦЭМИ РАН, 2014 .

С. 89-90 .

10. Лакшина В.В., Силаев А.М. Оценка параметров MSM моделей методом максимального правдоподобия // В кн.: Теоретические и прикладные исследования в экономике и финансах. Сборник трудов научной конференции 15 декабря 2011 г. / Отв. ред.: О. В .

Польдин, А. М. Силаев. Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2011. С. 58-69 .

11. Силаев А.М., Лакшина В.В. Фракталы в моделировании финансовых временных рядов // В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов. Труды 33-й международной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина / Отв. ред.: В. Г .

Гребенников, И. Н. Щепина, В. Н. Эйтингон. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010. С. 196-198 .

Выступления на конференциях, участие в семинарах Доклад «Хеджирование российских акций с помощью модели многомерной 1 .

стохастической волатильности», XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва, 13 апреля 2017 .

Доклад «Пространственные матрицы в многомерных моделях волатильности», научный 2 .

семинар Лаборатории макроструктурного моделирования экономики России, НИУ ВШЭ .

Москва, 18 октября 2016 .

Доклад «Do Russian portfolio investors need to consider asymmetry of returns?», XVII 3 .

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва, 21 апреля 2016 .

Доклад «Экономика и история: междисциплинарная общность» на круглом столе 4 .

«Экономическая история и междисциплинарное взаимодействие», XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества .

Москва, 20 апреля 2016 .

Доклад «Asset allocation with asymmetry on Russian stock market», 7-я Международная 5 .

научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества». Москва, 18 мая 2016 .

Доклад «Stochastic volatility with Student t errors», международная конференция «Modern 6 .

Econometric Tools and Applications – META2016». Нижний Новгород, 23 сентября 2016 .

Доклад «Байесовское оценивание многомерной модели стохастической волатильности 7 .

для случая распределения с тяжёлыми хвостами», Третий Российский экономический конгресс. Москва, 21 декабря 2016 .

Доклад «Выбор модели для расчета динамического коэффициента хеджирования», XVI 8 .

Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и общества». Москва, 9 апреля 2015 .

Постер «Does Twitter mood impact stock market indexes?», международная конференция 9 .

«Modern Econometric Tools and Applications». Нижний Новгород, 21 сентября 2014 .

Доклад «Многомерные модели волатильности для расчета коэффициента хеджирования 10 .

на российском фондовом рынке», X Международная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества». Москва, 26 августа 2014 .

Доклад «Моделирование волатильности с помощью марковского переключающегося 11 .

мультифрактала», Российский экономический конгресс 2013. Суздаль, 19 февраля 2013 .

Посещение научного семинара на тему «Чем определяется движение финансовых 12 .

рынков», докладчик В.А. Филимонов (Швейцарский технологический институт). НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 30 января 2012 .

Доклад на конференции «Теоретические и прикладные исследования в экономике и 13 .

финансах». НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 15 декабря 2011 .

Доклад на конференции, посвященной конкурсу научно-исследовательских работ 14 .

студентов. НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 20 апреля 2011 .

Лакшина В.В., Силаев А.М. Фракталы в моделировании финансовых временных рядов .

15 .

Международная научная школа-семинар «Системное моделирование социально экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина, Звенигород, 1-5 октября 2010 г .

Lakshina V.V., Silaev A.M. Fractals in financial time series modeling. Доклад на IV 16 .

Международной научной конференции «Business Administration, Finance and New Methods of Management in Organizations», НИУ ВШЭ Нижний Новгород, сентябрь 2010 .

17. Посещение цикла лекций профессора ETH Zurich Д. Сорнета «Dragon-kings versus Black Swans, Diagnostics and Forecasts for the World Financial Crisis», НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 9-11 сентября 2010 .

18. Посещение лекции профессора Institute for Advanced Study E. Maskin «Mechanism design», НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 6 апреля 2009 .

Награды, поощрения Победитель конкурса стипендий Оксфордского Российского Фонда для магистрантов в 2012уч. г .

Победитель конкурса стипендий Оксфордского Российского Фонда для аспирантов в 2015уч. г .

Победитель конкурса стипендий им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов в 2016-2017 уч. г., проводимого Правительством Нижегородской области .

Лауреат конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П.Федоренко (МНФЭИ) среди аспирантов за работу «Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности», 2017 г .

Навыки программирования:

Основные инструменты: R, MATLAB, Eviews, LaTeX .

Базовые навыки: C#, Python, SQL, Stata .





Похожие работы:

«36 www.hjournal.ru К А М Е РА ЛИСТС К И Е И " П ОЛИЦ Е ЙС К ИЕ " ИД Е И И. Т. П О С О Ш КО ВА О Б ЛА ГОУСТ РО ЙСТ В Е " З Е М ЛИ РУС С КО Й " ДЯТЕЛ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики Уральского федерального университета (ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого През...»

«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ Монография Новосибирск УДК 338+658 ББК 65.2/4 Р31 Рецензенты: Олейникова И.Н., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов Таганрогского инс...»

«Совместный семинар ИМЭМО РАН и PricewaterhouseCoopers "Налогообложение нефтяных компаний: норвежский опыт и Россия". 20 мая 2011 года Л.Семмингсен, Заместитель начальника Департамента налоговой политики, Министерство финансов Но...»

«УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 20 лет НАША МИССИЯ: СВОБОДА КОНКУРЕНЦИИ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАДИ БУДУЩЕГО РОССИИ В марте 2012 года исполняется 20 лет со дня образования Хабаровского территориального...»

«П. А. Баранов Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА. Экономика. 9 класс Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА : "Экономика" : 9-й кл. / П.А. Баранов: АСТ, Астрель ; Москва; 2010 ISBN 978-5-17-061198-0, 978-5-271-24742-2 Аннотация Пособие рассчит...»

«Инженерная геология 4. URL : http://kamizyak.ru/news/grozit_li_nashej_oblasti_malovode/2011-01-11-30.5. URL : http://ug.rian.ru/ecology/20110511/82129747.html.6. URL : http://www.buh.ru/info-14. References 1. Bukharitsin P. I., Politov S. A., Lukyanov Yu. S., Borisov Ye.V. Vliyanie kolebaniy urovnya Kaspiyskogo morya na ekonomicheskoe razvitie primors...»

«203 Объективность и субъективность денег в доиндустриальную эпоху УДК 336.741.22 Д.Г. Слатов* ОБЪЕКТИВНОСТЬ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ ДЕНЕГ В ДОИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ В статье рассматриваются объективные и субъективн...»







 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.